GrabDuck

Анализ опционных уровней - Форекс / Forex форум компании FIBO Group

:

Валютные опционы истекают ежемесячно в первую пятницу после первой среды месяца.

Программа для расчета опционных уровней, и отображения их в терминале Meta Trader с помощью индикатора. Индикатор опционных уровней идет в комплекте с программой.

В сущности, программа BetSyndicateOptions представляет собой аналитический комплекс для исследования влияния опционных уровней на рынок спот. Индикатор же позволяет оперативно отобразить на чарте Meta Trader'а сами рассчитанные уровни.

Справка

Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по фиксированной цене. Плата за такую возможность называется премия. Опционы применяются как непосредственно для торговли, так и для хеджирования.

Для трейдеров на рынке Forex прежде всего интересны опционы на валютные фьючерсы, так как рынок форекс сильно коррелирует с опционным рынком.

Результаты торгов опционами на валютные фьючерсы ежедневно публикуются Чикагской Товарной Биржей (CME) и доступны каждому желающему. Для анализа опционов и расчета уровней, применяются различные стратегии и методы расчетов. Чтобы максимально упростить задачу обработки информации , расчетов, и освободить время для торговли, создалась программа BetSyndicateOptions.

Возможности программы BetSyndicateOptions версии 1.00

  • импорт данных из pdf файла «PG39 Euro FX And Cme$Index Options» для анализа валютной пары EURUSD
  • встроенные фильтры для быстрой оценки и выделения значимых опционных уровней исходя из величины открытого интереса
  • экспорт данных для работы индикатора опционных уровней
Следует напомнить, что опционные уровни это лишь только дополнение к любой вашей стратегии и торговой системе, не следует их рассматривать как основную торговую идею.

Программа BetSyndicateOptions - новое слово в анализе опционных уровней. В комплекте с программой идет индикатор опционных уровней, для оперативного отображения уровней на чарте Meta Trader.

Интерфейс программы:

Скачать программу сначала эту версию BetSyndicateOptions 1.00 здесь (эта версия установочная )
Потом обновить (исправленная версия 1.01.) здесь

Новая версия программы .

BetSyndicateOptions v2.00
(инструмент для анализа опционов)

Возможности программы:

1. Инструменты: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и JPYUSD
2. Поддержка истории (на текущий момент залиты данные с 4 января 2010г.)
3. Навигация по историческим данным
4. Просмотр динамики изменения показателей на страйке
5. Гибкая фильтрация
6. Система меток
7. Раздельный экспорт уровней различных премий
8. Печать Дневного Бюллетеня и истории страйка
9. Экспорт ДБ и истории страйка в файлы RTF, XLS, CSV для последующего анализа
10. Встроенный простейший браузер

Скачать:
BetSyndicateOptions v2.00 (полностью самостоятельная версия для установки предыдущие версии не требуются )

Обновление:
BetSyndicateOptions v2.01

1. Подправил функцию экспорта опционных уровней в Meta Trader
2. В индикатор добавил параметр "offset" - отвечающий за смещение уровней, возникающее из-за разницы в ценах фьюч и спот. Смещение пока необходимо устанавливать вручную в индикаторе, в дальнейшем планирую автоматически рассчитывать его в программе.

Описание программы BetSyndicateOptions

Интерфейсные элементы

Основное пространство программы занимает таблица с отображением данных из Дневного бюллетеня (Daily Bulletin) с сайта CME (Чикагская биржа).

Верхнее меню, вкладки и кнопки.

В верхнем меню программы в данный момент есть только одна рабочая функция: «Очистка БД» (Базы данных), она находится под пунктом меню «Служебные функции». Эта функция используется всякий раз, перед импортом новых данных из дневного бюллетеня, так как возможность накопления исторических данных в настоящее время нет.

То есть, как только вы захотите импортировать новые данные, вы должны предварительно очистить базу данных программы.

На вкладке программы «Браузер» можно не отрываясь от анализа опционных уровней открыть сайт CME, или сайт чтобы не пропустить обновление программы BetSyndicateOptions.

Кнопки программы:

Загрузка данных - импортируем данные дневного бюллетеня из файла вида Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2010042075.pdf

Экспорт на чарт - экспортируем данные дневного бюллетеня на чарт Meta Trader'a. Экспорт происходит в файл вида EURUSD_BSO.TXT.

Настройки - открывается панель настроек программы справа.

Сеанс работы с программой

Первое: необходимо получить последний файл дневного бюллетеня с сайта CME.

Заходим на сайт CME по ссылке:

www.cmegroup.com/tools-information/build...report=dailybulletin

Чуть ниже на загруженной странице выбираем «FX», так как мы анализируем только форекс и связанные с ним инструменты.

Затем выбираем «EUR/USD» для получения данных именно по этой валютной паре. После этих приготовлений нажимаем кнопку «Создать отчет».

И получаем возможность скачать отчеты по инструменту EURUSD.

Из тех вариантов, что получили, выбираем Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options — так как именно этот отчет и есть отчет по валютной паре EURUSD.

Справа от названия файла отчета Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options нажимаем ссылку «View PDF», и скачиваем файл в удобное место.

Второе: импорт данных из файла дневного бюллетеня в программу.

Предварительно очищаем базу данных, выбрав соответствующий пункт из меню.

Затем после нажатия кнопки «Загрузка данных»

В появившемся окошке выбираем последний файл дневного бюллетеня.

Когда данные загружены, можно приступать к анализу и экспорту опционных уровней на чарт Meta Trader'a.

Анализ опционных уровней

Рассмотрим практический пример для усвоения некоторых возможностей программы.

Прежде всего, для удобства сортировки и фильтрации данных, в панели настроек программы, задействуем опцию отображения полей «цифровое».

Теперь работать с данными становится удобнее и проще, они преобразовались в цифровые значения.

Каждое поле с данными имеет заголовок. Кликнув по заголовку можно отсортировать данные в убывающем и нарастающем порядке. Также на каждом заголовке поля есть изображение маленького треугольника, который открывает возможности фильтрации.

Фильтруем данные

Для примера отфильтруем те страйки, в которых значение открытого интереса равно или больше 500. Для этого надо нажать на маленький треугольник в заголовке поля открытый интерес «OI», и в выпадающем списке значений выбрать опцию «по условию».

Затем в появившемся окошке фильтра выбрать «больше или равно».

И напротив него в свободном поле ввода набрать «500».

Отфильтруем только майские контракты, то есть те контракты, которые истекают в мае. Для этого задействуем фильтр на поле «Data», и в выпадающем списке выберем «MAY».

Отберем только опционы CALL и PUT, для этого в заголовке поля «Type», открываем окно фильтра «по условию».

Так как мы отбираем сразу по двум условиям, переключатель «И/Или» ставим в положение «Или», и напротив условия «равно» вводим «EURO FX CALL» и «EURO FX PUT».

Если вы прошли все шаги установки фильтрации правильно, то получаем в итоге страйки CALL и PUT с открытым интересом >= 500.

Группируем данные

Для более легкого восприятия данных, их можно группировать. Например заголовок поля «Type» перетаскиваем мышкой на серую панель с надписью «Перетащите на панель заголовок столбца для группировки» вверху таблицы.

Таким же образом можно перетащить и заголовок столбца «+/-» из группы «Открытый интерес». После этих манипуляций можно раскрывая только нужные ветки с левого края таблицы, просматривать сгруппированные данные.

Экспорт данных и отображение опционных уровней в Meta Trader

Задать путь к каталогу Meta Trader

Для этого на панели настроек необходимо указать путь с помощью кнопки «…».

Путь после этого запоминается программой, и в следующий раз его вводить не надо.

Затем скопировать индикатор «#bso.mq4» в папку «indicators» вашего Meta Trader'a.

Перед экспортом данных необходимо настроить условия экспорта в панели настроек.

Где:

Month - месяц истечения опционного контракта
OI - значение открытого интереса
OI Delta - изменение открытого интереса

После настроек условий экспорта, и нажатия кнопки

В каталоге «X:\MetaTrader\experts\files» вашего Meta Trader'a появится текстовый файл «EURUSD_BSO.TXT» в котором будут данные для индикатора «#bso.mq4».

Бросаем индикатор «#bso.mq4» на график с валютной парой EURUSD и получаем определенные и отфильтрованные опционные уровни.

Внизу скрины расчёта сделки на прошлой неделе и реальные движения включительно до среды . Цена развернулась и направляется в сторону первого нижнего опциона .

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение